Сравнение SPEX.L с ^SPXEW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEX.L) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW).
SPEX.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPEX.L или ^SPXEW.
Основные характеристики
| SPEX.L | ^SPXEW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.66% | 16.19% |
| Дох-ть за 1 год | 26.36% | 26.92% |
| Дох-ть за 3 года | 7.90% | 4.32% |
| Коэф-т Шарпа | 0.45 | 2.60 |
| Коэф-т Сортино | 1.08 | 3.63 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.22 | 2.53 |
| Коэф-т Мартина | 1.47 | 14.68 |
| Индекс Язвы | 17.22% | 2.08% |
| Дневная вол-ть | 56.54% | 11.76% |
| Макс. просадка | -20.84% | -60.83% |
| Текущая просадка | -9.66% | -0.72% |
Корреляция
Корреляция между SPEX.L и ^SPXEW составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPEX.L и ^SPXEW
С начала года, SPEX.L показывает доходность 17.66%, что значительно выше, чем у ^SPXEW с доходностью 16.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPEX.L c ^SPXEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEX.L) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SPEX.L и ^SPXEW
Максимальная просадка SPEX.L за все время составила -20.84%, что меньше максимальной просадки ^SPXEW в -60.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEX.L и ^SPXEW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPEX.L и ^SPXEW
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEX.L) составляет 3.11%, в то время как у S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что SPEX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SPXEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.